Калькулятор восстановления после просадки
Бесплатный калькулятор просадки. Измерьте глубину просадки портфеля, необходимый для восстановления прирост и расчётное время восстановления на основе месячной доходности.
Большие просадки требуют непропорционально большего роста. Расчёт восстановления предполагает стабильную доходность и отсутствие выводов.
Как использовать Калькулятор восстановления после просадки
Калькулятор измеряет просадки от пика до дна и время восстановления. Максимальная просадка — важнейшая метрика риска.
Стратегия с 100% годовой доходностью, но 80% просадкой может быть непереносимой.
Гайд по входным параметрам и допущениям
Пиковая стоимость — максимальный капитал. Просадка = (пик - дно) / пик × 100%.
Потеря 50% требует 100% прибыли для восстановления.
Как правильно интерпретировать результаты
Максимальная просадка — наибольшее падение от пика до дна перед новым максимумом. 40% = упал на 40% от пика. В крипте альткоины 50–80%, BTC 30–50% в медвежьих нормальны. <a href="/ru/kalkulyator-stoimosti-pod-riskom/">VaR</a> покажет накопление дневного риска.
Восстановление: 50% просадка = 100% рост, 75% = 300%. Асимметрия делает управление критичным. Отслеживайте максимальную и текущую. <a href="/ru/kalkulyator-risk-dohodnost/">Калькулятор риска-доходности</a> для оценки.
Практические сценарии и рабочий процесс
Оценка: счёт $120 000, упал до $78 000 (35%), восстановился до $115 000, упал до $69 000 (42,5%). Толерантность 25% = превышена на 17,5 п.п.
Сравнение: Фонд A 80%, 25% просадка (3,2). Фонд B 120%, 60% (2,0). Фонд A — лучшая риск-доходность.
Чек-лист по рискам и исполнению
- До: 1) Полные данные с DeFi, стейкингом, комиссиями. 2) Дневные/часовые. 3) От исторического максимума. 4) Депозиты и снятия.
- После: 1) Толерантность. 2) Время восстановления — 3+ месяцев = пересмотр. 3) Отношение просадка/восстановление.
Типичные ошибки
- Только реализованные P&L. $200 000 на $130 000 (35%) без продажи = игнорирование. Mark-to-market и автоматические стоп-лоссы.
- Сравнение разных режимов. 20% в бычьем = изъян; 20% при падении BTC на 50% = отличное управление.
Бенчмарки доходности и диапазоны ожиданий
Исторические: BTC 83% (2018), 54% (2021), 77% (2022). ETH 94%, 60%, 82%. Альткоины 80–95%. Активные: <30–40%.
Восстановление: BTC 2018 ~3 года, 2021–2022 ~2 года. Хороший: 3–9 месяцев для 25–35%.
Повторяемые шаблоны исполнения
Мониторинг: ежедневно. High-water mark. Жёлтый 15%, оранжевый 25% (−30%), красный 35% (до 50%).
После просадки: постепенно. Дно +5% = 50%, 50% восстановления = 75%, новый максимум = 100%.
Гигиена данных и поддержка модели
По каждой стратегии отдельно. BTC momentum 20%, ротация альткоинов 60%. Вместе 35% — скрывает.
Толерантность ежегодно. 40% в 25 лет vs 50 с ипотекой. Ужесточайте до 15–20%.
Финальная проверка перед входом в позицию
Пик и дно независимо. Дно перед пиком = ошибка. Сверяйте с выписками.
Симулируйте 2018/2022. BTC −75%, альткоины −90%. >50% = снижайте концентрацию.
Частые вопросы
Почему для восстановления после 50% убытка нужен 100% рост?
Восстановление после просадки асимметрично из-за математики процентов на меньшей базе. После 50% убытка ваш оставшийся капитал — это половина исходного. Чтобы вернуться к безубыточности, нужно удвоить эту уменьшенную сумму (рост на 100%). Убыток в 75% требует роста на 300% — эта асимметрия объясняет, почему управление рисками критически важно.
Какая просадка типична для Биткоина на медвежьем рынке?
Биткоин исторически испытывал просадки в 50-85% на медвежьих рынках. В цикле 2018 года просадка составила 84%, в цикле 2022 — около 77%. Понимание этих исторических диапазонов помогает устанавливать реалистичные ожидания и размеры позиций для долгосрочных крипто-вложений.
Сколько времени обычно занимает восстановление после крипто-просадки?
Время восстановления зависит от глубины просадки и месячной доходности. Просадка в 50% при месячной доходности 5% восстанавливается примерно за 15 месяцев. Исторически Биткоину требовалось 2-3 года для восстановления от крупных медвежьих минимумов до новых исторических максимумов.
Как ограничить просадку крипто-портфеля?
Используйте стоп-лоссы, диверсифицируйте между некоррелированными активами, определяйте размер позиций по критерию Келли или правилам фиксированного процента и держите денежный резерв для ребалансировки. Ограничение максимального размера позиции до 5-10% портфеля лимитирует ущерб от любого отдельного актива.
Какая максимальная просадка допустима для крипто-портфеля?
Зависит от вашей толерантности к риску, но большинство профессиональных управляющих нацелены на максимальную просадку 15-25%. Для крипто-тяжёлых портфелей просадки 30-40% могут быть приемлемы при сильной долгосрочной доходности. Коэффициент Кальмара (годовая доходность / максимальная просадка) помогает оценить, компенсируется ли просадка.
Помогает ли усреднение стоимости (DCA) во время просадок?
Да, DCA во время просадок позволяет покупать по более низким ценам, снижая среднюю цену входа и сокращая время восстановления. Однако это работает, только если актив в итоге восстанавливается. DCA в перманентно падающий актив ускоряет убытки вместо помощи с восстановлением.