Калькулятор риска разорения
Бесплатный калькулятор риска разорения. Оцените вероятность потери торгового счёта на основе винрейта, соотношения риск/доходность и фиксированного риска на сделку.
Модель использует упрощённые допущения фиксированного риска. Реальные результаты отличаются из-за проскальзывания и рыночных изменений.
Как использовать Калькулятор риска разорения
Вычисляет вероятность потери всего капитала при данном винрейте, соотношении прибыль/убыток и риске на сделку.
Риск 10% на сделку при 55% винрейте имеет удивительно высокую вероятность разорения.
Гайд по входным параметрам и допущениям
Винрейт и коэффициент выплат определяют мат. ожидание.
Порог разорения — просадка, при которой вы считаете себя разорённым.
Как правильно интерпретировать результаты
Риск разорения показывает вероятность достижения терминальной просадки — обычно 50% или 100% потери — при текущем проценте побед, среднем соотношении прибыли/убытка и проценте риска на сделку. Результат выше 5% — тревожный сигнал: даже при положительном матожидании есть реальный шанс потерять депозит. Сравните с <a href="/ru/kalkulyator-kriteriya-kelli/">калькулятором критерия Келли</a>.
Результат наиболее полезен как инструмент относительного сравнения. Если разорение при 2% риска = 0,8%, а при 5% прыгает до 14%, это точно показывает опасность. Используйте реальную статистику последних 100 сделок. Сочетайте с <a href="/ru/kalkulyator-prosadki/">калькулятором просадки</a> для оценки глубины и времени восстановления.
Практические сценарии и рабочий процесс
Свинг-трейдер: 52% побед, 1,8:1 R:R, 2% риска. Разорение 0,3% — безопасно. При 4% разорение 9,7%. Скальпер: 68% побед, 0,9:1 R:R, 1% риска — разорение 2,1%.
Крипто-фьючерсный трейдер бэктестит 200 сделок: 45% побед, 2,5:1 R:R. При 1,5% риска разорение 0,1%. Рассматривает 3% — калькулятор показывает 4,2%. Выбирает 2,2% через <a href="/ru/kalkulyator-razmera-pozicii/">калькулятор размера позиции</a>, удерживая разорение ниже 1%.
Чек-лист по рискам и исполнению
- Перед расчётом: 1) Вычислите реальный процент побед минимум из 50 сделок. 2) Разделите средний выигрыш на средний проигрыш для R:R. 3) Определите порог разорения — 50% просадка типична, так как восстановление требует 100% прибыли.
- После результата: убедитесь, что риск на сделку включает проскальзывание и комиссии. Если разорение выше 1%, сократите риск или улучшите R:R. Зафиксируйте в торговом журнале.
Типичные ошибки
- Самая опасная ошибка — гипотетические процента побед. Трейдер, который «чувствует» 60%, но реально имеет 48%, критически занижает риск разорения. Всегда берите реальные данные — минимум 50, оптимально 100+ сделок.
- Вторая ошибка — игнорировать эффект компаундинга при серии убытков. При 2% риска 10 убытков подряд стоят 18,3% депозита. Линейная модель риска опасно занижает скорость просадки.
Бенчмарки доходности и диапазоны ожиданий
Профессионалы целят в разорение ниже 1%: 50–60% побед, 1,5:1 — 3:1 R:R, 1–2% риска. При 55% побед, 2:1 R:R, 1% риска разорение ~0,05%. Проп-фирмы требуют ниже 0,5%.
Опасная зона — выше 5%. При 50% побед и 1:1 R:R даже 1% риска даёт ~50% разорения. Улучшение с 1:1 до 1,3:1 снижает разорение с 50% до менее 5%.
Повторяемые шаблоны исполнения
Алгоритм: откройте журнал → рассчитайте процент побед и R:R за последние 100 сделок → введите в калькулятор → если разорение выше 1%, уменьшайте на 0,5% до достижения порога. Зафиксируйте безопасный процент.
Продвинутый: пересчитывайте ежеквартально. Рост побед с 52% до 57% позволяет увеличить риск с 1,5% до 2%. В просадке временно уменьшайте.
Гигиена данных и поддержка модели
Пересчитывайте минимум ежемесячно или при изменении статистики на 3+ пунктов. Падение побед с 55% до 50% может увеличить разорение в 10 раз. Ведите таблицу: победы, R:R, риск, разорение.
Ведите отдельные расчёты для каждой стратегии. BTC-скальпинг 70% побед 0,8:1 R:R и альткоин-свинг 40% побед 4:1 R:R имеют совершенно разные профили. Объединение маскирует реальный риск.
Финальная проверка перед входом в позицию
Проверьте симуляцией Монте-Карло. Процент последовательностей, достигающих разорения, должен совпадать с аналитическим результатом. Расхождение более 2 пунктов — пересмотрите параметры.
Сверьте с реальной максимальной просадкой. Калькулятор показывает 0,2%, но за 6 месяцев была просадка 40% — входные данные могут быть оптимистичными.
Частые вопросы
Что такое риск разорения в крипто-трейдинге?
Риск разорения — это вероятность того, что ваш торговый счёт потеряет определённый процент капитала (например, 50% или 100%) при заданном проценте выигрышей, соотношении прибыли к убытку и фиксированном проценте риска на сделку. Даже прибыльные стратегии могут привести к разорению при слишком больших размерах позиций.
Какой риск на сделку держит риск разорения близким к нулю?
Риск в 1-2% счёта на сделку поддерживает риск разорения крайне низким для большинства стратегий с положительным преимуществом. При 1% риска на сделку даже стратегия с 40% выигрышей и соотношением 2:1 имеет пренебрежимо малую вероятность достижения 50% просадки.
Как процент выигрышей влияет на риск разорения?
Более высокий процент выигрышей резко снижает риск разорения, но только в сочетании с правильным размером позиций. 60% выигрышей при 5% риска на сделку могут иметь значимый риск разорения, тогда как 45% выигрышей при 1% риска и соотношении 3:1 могут иметь практически нулевой риск разорения.
В чём разница между риском разорения и максимальной просадкой?
Максимальная просадка — это наибольшее историческое падение от пика до дна. Риск разорения — это перспективная вероятность достижения катастрофического уровня убытков. У вас могут быть небольшие исторические просадки, но при этом значимый риск разорения, если размеры позиций слишком велики.
Может ли стратегия с положительным ожиданием привести к разорению?
Да. Положительное математическое ожидание на сделку не предотвращает разорение при чрезмерно агрессивном размере позиций. Классический пример — подбрасывание монеты с выплатой 2:1. Ожидание положительное, но ставка 100% каждый раз гарантирует разорение. Критерий Келли помогает найти размер позиции, избегающий этой ловушки.
Сколько сделок предполагает расчёт риска разорения?
Стандартная формула предполагает бесконечное число сделок и показывает вероятность когда-либо достичь порога разорения, независимо от количества сделок. Для фиксированного числа сделок реальная вероятность ниже, но формула с бесконечным горизонтом обеспечивает консервативный запас прочности.