Калькулятор критерия Келли
Бесплатный калькулятор критерия Келли. Найдите оптимальный размер позиции по винрейту и коэффициенту выплат с моделями полного Келли, полу-Келли и четверть-Келли.
Kelly предполагает стабильное преимущество. Для волатильных рынков дробный Kelly обычно безопаснее полного.
Как использовать Калькулятор критерия Келли
Калькулятор Келли вычисляет оптимальную долю капитала для риска в каждой сделке на основе винрейта и соотношения прибыль/убыток.
Большинство используют дробный Келли (25-50% от полного).
Гайд по входным параметрам и допущениям
Винрейт — процент прибыльных сделок. Используйте минимум 100 сделок.
Отрицательный Келли означает, что стратегия имеет отрицательное математическое ожидание.
Как правильно интерпретировать результаты
Критерий Келли вычисляет оптимальную долю капитала для ставки по проценту побед и соотношению выплат. 0,15 = рисковать 15%. В крипте большинство используют дробный Келли (25–50% от полного).
Келли ноль или отрицательный = отрицательное ожидание, не берите. Доля выше 0,25 = сильное преимущество. Сочетайте с <a href="/ru/kalkulyator-razmera-pozicii/">калькулятором размера позиции</a>.
Практические сценарии и рабочий процесс
Свинг: 55% побед, средний выигрыш $1 200, проигрыш $800 (1,5:1). Келли = 0,25. Половина (12,5%) безопаснее. $50 000 = $6 250 максимум.
DeFi: 70% сохранения 40% APY 3 месяца vs 30% непостоянных потерь 20%. Келли = 0,55. Четверть (14%) — консервативно.
Чек-лист по рискам и исполнению
- До: 1) Процент побед по 50+ сделкам. 2) Средний коэффициент. 3) Текущая стратегия. 4) Долю Келли.
- После: 1) Толерантность к риску. 2) Лимиты плеча. 3) Не превышать полный. 4) Ежемесячно.
Типичные ошибки
- Завышение процента побед. 60% кажется, 50% реально = Келли вдвое больше. Минимум 50 проверенных сделок.
- Применение к коррелированным. Келли предполагает независимость. Уменьшайте на коэффициент корреляции.
Бенчмарки доходности и диапазоны ожиданий
Квантовые фонды: 10–25%. Розничные 50–100 сделок: 25–50%. Новички <50: максимум 10%.
Входные: свинг 45–55% 1,5–2,5:1, скальперы 60–70% 0,8–1,2:1, трендовые 30–40% 3–5:1.
Повторяемые шаблоны исполнения
Процесс: журнал → процент побед → коэффициент → калькулятор → доля → баланс → позиция по стоп-лоссу.
Портфель: отдельно для каждой некоррелированной стратегии. Сумма >1,0 = пропорционально масштабировать.
Гигиена данных и поддержка модели
Ежемесячно обновляйте. Два месяца отрицательный = приостановите стратегию.
Отдельные расчёты. Скальпинг BTC и свинг альткоинов — разная статистика.
Финальная проверка перед входом в позицию
Бэктест: примените к историческим. Больший капитал с большими просадками vs фиксированный 2%.
Ручная проверка: 55%, 2:1, Келли = 0,325. Половина на $100 000 = $16 250. Подходит?
Частые вопросы
Что такое критерий Келли в крипто-трейдинге?
Критерий Келли — это формула, определяющая оптимальный процент вашего капитала для риска в каждой сделке с целью максимизации долгосрочного роста. Она балансирует между слишком большой ставкой (риск разорения) и слишком маленькой (упущенная прибыль) на основе вашего процента выигрышей и среднего соотношения прибыли к убытку.
Почему стоит использовать половинный Келли вместо полного?
Полный Келли предполагает, что ваши оценки процента выигрышей и прибыли идеально точны, чего на практике никогда не бывает. Половинный Келли рискует 50% от оптимальной суммы, снижая волатильность примерно на 50% при потере лишь около 25% темпа роста. Большинство профессиональных трейдеров используют половинный Келли или меньше именно поэтому.
Какой процент выигрышей нужен для работы критерия Келли?
Формула Келли работает при любом проценте выигрышей, если ваше математическое ожидание положительно. Даже 30% выигрышей достаточно, если средний выигрыш превышает средний убыток более чем в 2,33 раза. Если результат Келли равен нулю или отрицателен, у вашей стратегии нет преимущества и торговать по ней не стоит.
Надёжен ли критерий Келли для крипто-трейдинга?
Критерий Келли обеспечивает математически оптимальный фреймворк, но крипто-рынки имеют распределения с толстыми хвостами и смену режимов, которые могут делать исторические проценты выигрышей ненадёжными. Всегда используйте дробный Келли (половинный или четвертной) и регулярно обновляйте параметры по мере изменения рыночных условий.
Как оценить свой процент выигрышей и коэффициент выплат?
Проанализируйте последние 50-100 сделок для расчёта реального процента выигрышей (прибыльные сделки / общее число сделок) и коэффициента выплат (средняя прибыль / средний убыток). Используйте только сделки по одной последовательной стратегии и обновляйте эти показатели минимум ежеквартально.
Что будет, если ставить больше процента Келли?
Ставки сверх процента Келли фактически снижают долгосрочный темп роста и резко увеличивают риск крупных просадок или полного разорения. При 2x Келли ожидаемый темп роста падает до нуля. Именно поэтому консервативные подходы с дробным Келли настоятельно рекомендуются.