İflas Riski Hesaplayıcı
Kazanma oranı, ödül/risk profili ve işlem başına sabit riskten hesap iflas olasılığını tahmin edin.
Model basitleştirilmiş sabit risk varsayımları kullanır. Gerçek sonuçlar slippage ve piyasaya göre değişir.
İflas Riski Hesaplayıcı nasıl kullanılır
Kazanma oranı, kazanç/kayıp oranı ve işlem başına riske göre tüm sermayeyi kaybetme olasılığını hesaplar.
İşlem başına %10 risk, %55 kazanma oranıyla şaşırtıcı derecede yüksek yıkım olasılığına sahiptir.
Girdi rehberi ve varsayımlar
Kazanma oranı ve ödeme oranı beklenen değeri tanımlar.
Yıkım eşiği, kendinizi yıkılmış saydığınız düşüş yüzdesidir.
Sonuçları doğru yorumlama
Batma riski, mevcut kazanma oranınız, ortalama kazanç/kayıp oranınız ve işlem başına risk yüzdeniz göz önünde bulundurularak hesabınızın terminal bir düşüş yaşama olasılığını ölçer. %5'in üzerindeki sonuç kırmızı bayraktır: pozitif beklentiye rağmen hesabınızın yok olma olasılığı vardır. Sonucunuzu <a href="/tr/kelly-kriteri-hesaplayici/">Kelly kriteri hesaplayıcısı</a> ile karşılaştırın.
Çıktı göreli karşılaştırma aracı olarak en kullanışlıdır. %2 riskte batma 0,8% ama %5'te 14%'e sıçrıyorsa, büyük bahis boyutunun ne kadar tehlikeli olduğunu ölçüyorsunuz. Son 100 işleminizin gerçek istatistikleriyle çalıştırın. <a href="/tr/drawdown-toparlanma-hesaplayici/">Drawdown hesaplayıcısı</a> ile birleştirin.
Pratik senaryolar ve planlama akışı
Swing trader: %52 kazanma, 1,8:1 R:R, %2 risk. Batma: %0,3 — güvenli. %4'te batma %9,7'ye çıkıyor. Scalper: %68 kazanma, 0,9:1 R:R, %1 risk — batma %2,1.
Vadeli kripto trader'ı 200 işlem backtesti: %45 kazanma, 2,5:1 R:R. %1,5 riskte batma %0,1. %3'ü düşünüyor — hesaplayıcı %4,2 gösteriyor. <a href="/tr/pozisyon-boyutu-hesaplayici/">Pozisyon boyutu hesaplayıcısı</a> ile batmayı %1 altında tutan %2,2'lik ara seviye belirliyor.
Risk ve uygulama kontrol listesi
- Hesaplamadan önce: 1) En az 50 işlemden gerçek kazanma oranı hesaplayın. 2) Ortalama kazancı ortalama kayba bölün. 3) 'Batma' tanımını belirleyin — %50 düşüş yaygındır çünkü toparlanma %100 kazanç gerektirir.
- Sonuç sonrası: işlem başına riskin kayma ve komisyonları içerdiğini doğrulayın. Batma %1'i aşarsa riski azaltın veya R:R'yi iyileştirin. Sonucu trading günlüğüne kaydedin.
Kaçınılması gereken yaygın hatalar
- En tehlikeli hata varsayımsal kazanma oranları kullanmaktır. '%60 kazanıyorum' hisseden ama gerçekte %48 kazanan trader batma olasılığını büyük ölçüde eksik tahmin eder. Her zaman gerçek veriler kullanın — minimum 50, ideal 100+ işlem.
- Diğer kritik hata ardışık kayıpların bileşik etkisini yok saymaktır. %2 riskle 10 ardışık kayıp hesabın %18,3'üne mal olur. Riski doğrusal modelleyen trader'lar drawdown'ların ne kadar hızla derinleştiğini hafife alır.
Performans kıyasları ve beklenti aralıkları
Profesyonel kripto trader'ları %1 altında batma hedefler: %50-60 kazanma, 1,5:1 - 3:1 R:R, %1-2 risk. %55 kazanma, 2:1 R:R, %1 riskte batma ~%0,05. Prop şirketleri %0,5 altı ister.
Tehlikeli bölge %5 üstünde başlar. %50 kazanma ve 1:1 R:R'de %1 risk bile ~%50 batma üretir. 1:1'den 1,3:1'e iyileştirme batmayı %50'den %5 altına düşürebilir.
Tekrar kullanılabilir uygulama şablonları
İş akışı: günlüğü açın → son 100 işlemden kazanma oranı ve R:R hesaplayın → hesaplayıcıya girin → mevcut yüzdeyi test edin → batma %1'i aşarsa %0,5'lik adımlarla azaltın. Güvenli yüzdeyi kural olarak kaydedin.
İleri seviye: üç ayda bir yeniden hesaplayın. Kazanma oranı %52'den %57'ye çıkarsa risk %1,5'ten %2'ye artırılabilir. Düşüş dönemlerinde geçici olarak küçültün.
Veri hijyeni ve model bakımı
En az aylık veya istatistikler 3 puan değiştiğinde yeniden hesaplayın. Kazanma %55'ten %50'ye düşmek batmayı 10x artırabilir. Aylık kazanma, R:R, risk ve batma tablosu tutun.
Her strateji için ayrı hesaplama yapın. %70 kazanma 0,8:1 R:R BTC scalping, %40 kazanma 4:1 R:R altcoin swing'den tamamen farklı profile sahiptir. Birleştirmek gerçek riski maskeler.
Sermaye dağıtımı öncesi son doğrulama
Monte Carlo simülasyonu ile doğrulayın. Batma eşiğine ulaşan dizilerin yüzdesi analitik çıktıyla yakın eşleşmelidir. 2 puandan fazla sapma varsa parametreleri kontrol edin.
Gerçek maksimum drawdown geçmişinizle çapraz kontrol edin. Hesaplayıcı %0,2 diyorsa ama 6 ayda %40 düşüş yaşadıysanız, inputlarınız iyimser olabilir.
Sık sorulan sorular
Kripto ticaretinde yıkım riski nedir?
Yıkım riski, kazanma oranınız, ödül/risk profiliniz ve işlem başına sabit risk yüzdeniz göz önüne alındığında, ticaret hesabınızın belirli bir sermaye yüzdesini (örn. %50 veya %100) kaybetme olasılığıdır. Kârlı stratejiler bile pozisyon boyutları çok büyükse yıkıma yol açabilir.
Hangi işlem başına risk yıkım riskini sıfıra yakın tutar?
İşlem başına hesabınızın %1-2'sini riske atmak, pozitif avantaja sahip çoğu strateji için yıkım riskini son derece düşük tutar. İşlem başına %1 risk ile %40 kazanma oranı ve 2:1 ödül/risk oranına sahip bir strateji bile %50 düşüşe ulaşma olasılığının ihmal edilebilir olduğu bir seviyededir.
Kazanma oranı yıkım riskini nasıl etkiler?
Daha yüksek kazanma oranı yıkım riskini dramatik şekilde azaltır, ancak yalnızca uygun pozisyon boyutlandırma ile birleştirildiğinde. %60 kazanma oranı ile işlem başına %5 risk anlamlı bir yıkım riski taşıyabilirken, %45 kazanma oranı ile %1 risk ve 3:1 ödül/risk oranı neredeyse sıfır yıkım riskine sahip olabilir.
Yıkım riski ile maksimum düşüş arasındaki fark nedir?
Maksimum düşüş, tarihsel olarak yaşadığınız en büyük tepe-dip düşüşüdür. Yıkım riski, felaket düzeyinde bir kayıp eşiğine ne kadar olası ulaşacağınızı tahmin eden ileriye dönük bir olasılıktır. Küçük tarihsel düşüşleriniz olabilir ama pozisyon boyutları çok büyükse anlamlı bir yıkım riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz.
Pozitif beklentiye sahip olup yine de iflas edebilir miyim?
Evet. İşlem başına pozitif beklenen değer, pozisyon boyutlandırması çok agresifse yıkımı önlemez. Klasik örnek 2:1 ödeyen bir yazı tura atışıdır — pozitif beklenti, ancak her seferinde %100 bahis yapmak kaçınılmaz yıkımı garanti eder. Kelly Kriteri bu tuzaktan kaçınan pozisyon boyutunu bulmaya yardımcı olur.
Yıkım riski hesaplaması kaç işlem varsayar?
Standart yıkım riski formülü sonsuz sayıda işlem varsayar ve kaç işlem yaparsanız yapın yıkım eşiğine ulaşma olasılığını verir. Sabit sayıda işlem için gerçek yıkım olasılığı daha düşüktür, ancak sonsuz ufuk formülünü kullanmak muhafazakâr bir güvenlik marjı sağlar.