Kelly Kriteri Hesaplayıcı
Kazanma oranı ve ödeme oranından Kelly, yarım-Kelly ve çeyrek-Kelly modelleriyle optimal pozisyon boyutunu bulun.
Kelly sabit olasılıklar varsayar. Volatil piyasalarda kesirli Kelly, tam Kelly'den daha güvenlidir.
Kelly Kriteri Hesaplayıcı nasıl kullanılır
Kelly Hesaplayıcı, kazanma oranı ve kazanç/kayıp oranına göre her işlemde riske edilecek optimal sermaye oranını hesaplar.
Çoğu trader kesirli Kelly (tam Kelly'nin %25-50'si) kullanır.
Girdi rehberi ve varsayımlar
Kazanma oranı karlı işlemlerin yüzdesidir — en az 100 işlem kullanın.
Negatif Kelly, stratejinin negatif beklenen değere sahip olduğu anlamına gelir.
Sonuçları doğru yorumlama
Kelly Kriteri, kazanma oranı ve ödül/risk oranı verildiğinde optimal sermaye fraksiyonunu hesaplar. 0,15 = %15 riske at. Kriptoda çoğu fraksiyonel Kelly (%25–50) kullanır.
Kelly sıfır veya negatifse beklenen değer negatif — yapmayın. 0,25 üzeri yüksek avantaj. <a href="/tr/pozisyon-boyutu-hesaplayici/">Pozisyon boyutu hesaplayıcısı</a> ile gerçek tutara dönüştürün.
Pratik senaryolar ve planlama akışı
Swing: %55 kazanma, ortalama kazanç $1.200, kayıp $800 (1,5:1). Kelly = 0,25. Yarım Kelly (%12,5) daha güvenli. $50.000'da = $6.250 risk.
DeFi: %70 olasılık %40 APY 3 ay vs %30 %20 geçici kayıp. Kelly = 0,55. Çeyrek Kelly (%14) muhafazakâr.
Risk ve uygulama kontrol listesi
- Önce: 1) 50+ işlemden kazanma oranı. 2) Ortalama kazanç/kayıp oranı. 3) Mevcut strateji. 4) Kelly fraksiyonu.
- Sonra: 1) Risk toleransıyla karşılaştır. 2) Kaldıraç limitleri. 3) Asla tam Kelly aşma. 4) Aylık yeniden hesapla.
Kaçınılması gereken yaygın hatalar
- Kazanma oranını abartmak. %60 sanıp %50 ise Kelly iki kat boyut önerir. 50+ doğrulanmış işlem kullanın.
- Korelasyonlu bahislere uygulamak. Kelly bağımsızlık varsayar. Korelasyon faktörüyle azaltın.
Performans kıyasları ve beklenti aralıkları
Kuant fonlar: %10–25. Perakende 50–100 işlem: %25–50. Yeni <50 işlem: %10.
Inputlar: swing %45–55 1,5–2,5:1, scalper %60–70 0,8–1,2:1, trend %30–40 3–5:1.
Tekrar kullanılabilir uygulama şablonları
İş akışı: journal → kazanma oranı → ödeme oranı → hesaplayıcı → fraksiyon → bakiye → stop-loss ile pozisyon.
Portföy: korelasyonsuz her strateji için ayrı. Toplam >1,0 ise orantılı ölçeklendirin.
Veri hijyeni ve model bakımı
Aylık güncelleyin. İki ay negatif = stratejiyi duraklatın.
Her strateji için ayrı hesap. BTC scalping ile altcoin swing farklı.
Sermaye dağıtımı öncesi son doğrulama
Backtest: geçmiş işlemlere uygulayın. Sabit %2'ye karşı daha yüksek sermaye ama büyük düşüşler.
Manuel: %55, 2:1, Kelly = 0,325. Yarım Kelly $100.000'da = $16.250. Uygun mu?
Sık sorulan sorular
Kripto ticaretinde Kelly Kriteri nedir?
Kelly Kriteri, uzun vadeli büyümeyi maksimize etmek için her işlemde sermayenizin optimal yüzdesini belirleven bir formüldür. Kazanma oranınız ve ortalama ödül oranınıza dayanarak çok fazla bahis yapmak (yıkım riski) ile çok az yapmak (getiriyi kaçırmak) arasında denge kurar.
Tam Kelly yerine neden yarım Kelly kullanmalıyım?
Tam Kelly, kazanma oranı ve ödül tahminlerinizin mükemmel doğru olduğunu varsayar ki bu pratikte asla böyle değildir. Yarım Kelly optimal miktarın %50'sini riske atar, volatiliteyi yaklaşık %50 azaltırken büyüme oranının yalnızca yaklaşık %25'ini feda eder. Profesyonel traderların çoğu bu nedenle yarım Kelly veya daha azını kullanır.
Kelly Kriterinin çalışması için hangi kazanma oranına ihtiyacım var?
Kelly formülü, beklenen değeriniz pozitif olduğu sürece herhangi bir kazanma oranıyla çalışır. Ortalama kazancınız ortalama kaybınızın 2,33 katından fazla ise %30 kazanma oranı bile işe yarar. Kelly çıktısı sıfır veya negatifse, stratejinizin avantajı yoktur ve onu kullanmamalısınız.
Kelly Kriteri kripto ticareti için güvenilir midir?
Kelly Kriteri matematiksel olarak optimal bir çerçeve sağlar, ancak kripto piyasalarının kalın kuyruklu dağılımları ve rejim değişiklikleri tarihsel kazanma oranlarını güvenilmez yapabilir. Her zaman kesirli Kelly (yarım veya çeyrek) kullanın ve piyasa koşulları değiştikçe parametrelerinizi düzenli olarak güncelleyin.
Kazanma oranımı ve ödül oranımı nasıl tahmin ederim?
Gerçek kazanma oranınızı (kazanan işlemler / toplam işlemler) ve ödül oranınızı (ortalama kazanç / ortalama kayıp) hesaplamak için son 50-100 işleminizi inceleyin. Yalnızca tutarlı bir stratejideki işlemleri kullanın ve bu sayıları en az üç ayda bir güncelleyin.
Kelly yüzdesinden fazla bahis yaparsam ne olur?
Kelly yüzdesinin ötesinde bahis yapmak aslında uzun vadeli büyüme oranınızı düşürür ve büyük düşüşler veya toplam yıkım riskini dramatik şekilde artırır. 2x Kelly'de beklenen büyüme oranınız sıfıra düşer. Bu nedenle muhafazakâr kesirli Kelly yaklaşımları şiddetle tavsiye edilir.