Calculadora de Riesgo de Ruina
Estima la probabilidad de ruina de la cuenta a partir del win rate, perfil de riesgo/beneficio y riesgo fijo por operación.
El modelo usa supuestos de riesgo fijo simplificados. Los resultados reales varían por slippage y mercado.
Cómo usar Calculadora de Riesgo de Ruina
Calcula la probabilidad de perder todo tu capital dado tu tasa de acierto, ratio ganancia/pérdida y riesgo por operación.
Arriesgar 10% por operación con 55% de acierto tiene una probabilidad de ruina sorprendentemente alta. Reducir a 2% la lleva casi a cero.
Guía de entradas y supuestos
Tasa de acierto y ratio de pago definen el valor esperado. Riesgo por operación es el porcentaje arriesgado en cada posición.
El umbral de ruina es el drawdown al que te consideras arruinado.
Cómo interpretar correctamente los resultados
El riesgo de ruina cuantifica la probabilidad de que tu cuenta alcance un drawdown terminal — normalmente 50% o 100% de pérdida — dados tu tasa de acierto actual, ratio medio de ganancia/pérdida y porcentaje arriesgado por operación. Un resultado superior al 5% es señal de alarma: significa que hay probabilidad estadística real de destruir la cuenta incluso con esperanza positiva. Compara tu resultado con la <a href="/es/calculadora-criterio-kelly/">calculadora de criterio de Kelly</a> para ver si tu dimensionamiento se alinea con la asignación óptima teórica.
El resultado es más útil como herramienta de comparación relativa. Si tu ruina al 2% de riesgo es 0,8% pero salta al 14% al 5%, eso cuantifica exactamente cuán peligroso es el mayor tamaño. Ejecuta la calculadora con tus estadísticas reales de las últimas 100 operaciones para la lectura más precisa. Combínalo con la <a href="/es/calculadora-drawdown/">calculadora de drawdown</a> para ver la profundidad máxima probable y tiempo de recuperación.
Escenarios prácticos y flujo de planificación
Un swing trader con 52% de acierto y ratio 1,8:1 introduce 2% de riesgo. La probabilidad de ruina es 0,3% — territorio seguro. Prueba 4% y la ruina sube a 9,7%, confirmando que debe mantenerse en 2%. Un scalper con 68% de acierto pero solo 0,9:1 R:R encuentra que su ruina al 1% de riesgo es 2,1%.
Un trader de futuros cripto backtestea 200 operaciones: 45% acierto, 2,5:1 R:R promedio. Al 1,5% de riesgo la ruina es 0,1%. Considera aumentar al 3% y la calculadora muestra 4,2%. Usa la <a href="/es/calculadora-tamano-posicion/">calculadora de tamaño de posición</a> para calibrar un 2,2% intermedio que mantiene la ruina bajo 1%.
Checklist de riesgo y ejecución
- Antes de calcular: 1) Calcula tu tasa de acierto real de al menos 50 operaciones. 2) Divide la ganancia media entre la pérdida media para obtener el ratio R:R. 3) Define qué constituye ruina — un drawdown del 50% es umbral común porque recuperarse requiere un 100% de ganancia.
- Después del resultado: verifica que el riesgo por operación incluya deslizamiento y comisiones. Si la ruina excede 1%, reduce el riesgo o mejora tu R:R antes de operar en vivo. Documenta el resultado en tu diario de trading.
Errores comunes a evitar
- El error más peligroso es usar tasas de acierto hipotéticas. Un trader que 'siente' que gana el 60% pero realmente gana el 48% subestimará drásticamente su probabilidad de ruina. Siempre usa números reales de tu historial — mínimo 50 operaciones, idealmente 100+.
- Otro error crítico es ignorar el efecto compuesto de pérdidas consecutivas. Con 2% de riesgo, una racha de 10 pérdidas cuesta 18,3% de la cuenta. Los traders que modelan el riesgo linealmente subestiman cuán rápido se profundizan los drawdowns.
Rangos de referencia y expectativas
Traders cripto profesionales apuntan a ruina inferior al 1% con parámetros típicos: 50–60% acierto, ratio 1,5:1 a 3:1 y 1–2% de riesgo. Con 55% acierto, 2:1 R:R y 1% riesgo, la ruina cae a aproximadamente 0,05%. Las firmas prop requieren ruina bajo 0,5%.
El territorio peligroso comienza sobre 5%. Con 50% acierto y 1:1 R:R, incluso 1% de riesgo produce ~50% de ruina. Una mejora de 1:1 a 1,3:1 R:R puede reducir la ruina del 50% a menos del 5%.
Plantillas de ejecución reutilizables
Flujo de trabajo: abre tu diario → calcula tasa de acierto y R:R de las últimas 100 operaciones → introdúcelos en la calculadora → prueba tu porcentaje actual → si la ruina supera 1%, reduce en incrementos de 0,5% hasta estar bajo 1%. Registra el porcentaje seguro como regla fija.
Ejecución avanzada: recalcula trimestralmente. Si tu acierto mejora del 52% al 57%, puedes aumentar del 1,5% al 2%. En períodos de drawdown cuando tu acierto cae, reduce temporalmente los tamaños.
Higiene de datos y mantenimiento del modelo
Recalcula tu riesgo de ruina al menos mensualmente o cuando tus estadísticas cambien más de 3 puntos. Un acierto que cae del 55% al 50% puede multiplicar la ruina por 10x. Mantén una hoja de cálculo mensual con acierto, R:R, riesgo y ruina resultante.
Mantén cálculos separados para cada estrategia. Un scalping BTC con 70% acierto y 0,8:1 R:R tiene perfil completamente distinto a un swing de altcoins con 40% y 4:1. Combinarlos enmascara el riesgo real de cada una.
Validación final antes de desplegar capital
Valida ejecutando una simulación Monte Carlo con los mismos parámetros. El porcentaje de secuencias que alcanzan la ruina debería coincidir con el resultado analítico. Si difieren más de 2 puntos, revisa tus parámetros.
Cruza con tu historial real de drawdown máximo. Si la calculadora dice 0,2% de ruina pero ya experimentaste 40% de drawdown en 6 meses, tus inputs pueden ser optimistas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el riesgo de ruina en el trading cripto?
El riesgo de ruina es la probabilidad de que tu cuenta de trading pierda un porcentaje específico de capital (por ejemplo, 50% o 100%) dada tu tasa de acierto, ratio riesgo/beneficio y el porcentaje arriesgado por operación. Incluso estrategias rentables pueden llevar a la ruina si los tamaños de posición son demasiado grandes.
¿Qué riesgo por operación mantiene el riesgo de ruina cerca de cero?
Arriesgar 1-2% de tu cuenta por operación mantiene el riesgo de ruina extremadamente bajo para la mayoría de estrategias con una ventaja positiva. Con un riesgo del 1% por operación, incluso una estrategia con 40% de acierto y ratio riesgo/beneficio de 2:1 tiene una probabilidad despreciable de alcanzar un drawdown del 50%.
¿Cómo afecta la tasa de acierto al riesgo de ruina?
Una tasa de acierto más alta reduce drásticamente el riesgo de ruina, pero solo cuando se combina con un dimensionamiento de posición adecuado. Una tasa del 60% con 5% de riesgo por operación puede tener un riesgo de ruina significativo, mientras que una del 45% con 1% de riesgo y ratio 3:1 puede tener un riesgo de ruina virtualmente nulo.
¿Cuál es la diferencia entre riesgo de ruina y drawdown máximo?
El drawdown máximo es la mayor caída de pico a valle que has experimentado históricamente. El riesgo de ruina es una probabilidad prospectiva que estima cuán probable es que alcances un nivel de pérdida catastrófico. Puedes tener drawdowns históricos pequeños pero enfrentar un riesgo de ruina significativo si los tamaños de posición son demasiado grandes.
¿Puedo tener una expectativa positiva y aun así quebrar?
Sí. Un valor esperado positivo por operación no previene la ruina si el dimensionamiento de posición es demasiado agresivo. El ejemplo clásico es un lanzamiento de moneda que paga 2:1 — expectativa positiva, pero apostar el 100% cada vez garantiza la ruina eventual. El Criterio de Kelly ayuda a encontrar el tamaño de posición que evita esta trampa.
¿Cuántas operaciones asume el cálculo de riesgo de ruina?
La fórmula estándar de riesgo de ruina asume una serie infinita de operaciones, dando la probabilidad de alcanzar el umbral de ruina alguna vez independientemente de cuántas operaciones realices. Para un número fijo de operaciones, la probabilidad real de ruina es menor, pero usar la fórmula de horizonte infinito proporciona un margen de seguridad conservador.