Kripto Korelasyon Hesaplayıcı
Ücretsiz Kripto Korelasyon Hesaplayıcı. İki kripto para arasındaki fiyat korelasyonunu ölçün ve daha düşük riskli çeşitlendirilmiş portföy oluşturun.
Varlık korelasyonunu hesapla
İki varlığın Pearson korelasyon katsayısını hesaplamak için aylık getirilerini girin.
Kripto Korelasyon Hesaplayıcı nasıl kullanılır
Kripto Korelasyon Hesaplayıcısı, iki kripto para fiyatının seçilen zaman diliminde ne kadar birlikte hareket ettiğini ölçer. Her varlık için virgülle ayrılmış yüzde getiri listesini yapıştırın (örneğin BTC ve ETH için 12 aylık getiri) ya da üç örnek çiftten birini yükleyin; araç -1,0 ile +1,0 arasında bir Pearson korelasyon katsayısı döndürür. +0,7 üzeri ikisinin birlikte yükselip düştüğünü gösterir.
Varlıkların aynı anda çökmediği bir portföy oluşturmak için korelasyon verilerini kullanın. BTC-ETH tipik olarak +0,85 civarında olup birbirinden minimal çeşitlendirme sunar. Kripto'yu stablecoin'lerle eşleştirmek genel portföy oynaklığını düşürebilir.
Girdiler ne anlama geliyor?
Varlık A getirileri ve Varlık B getirileri alanları ticker değil, virgülle ayrılmış yüzde getirileri kabul eder ve hiçbir fiyat indirilmez. Dönemi yapıştırdığınız veriler belirler: hesaplayıcı iki listeyi sırayla eşleştirir, kısa olan listedeki kadar nokta kullanır (Veri noktaları olarak gösterilir) ve en az iki nokta gerekir. Kısa pencereler (7-30 gün) son değişimleri yakalar; uzun pencereler (90-365 gün) daha kararlı sonuçlar verir.
Çıktı korelasyon katsayısını, R-kareyi, güçlü pozitiften güçlü negatife uzanan bir güç etiketini ve çeşitlendirme faydası notunu içerir; grafik yoktur. Tarihsel ortalamadan keskin sapmalar yapısal piyasa değişimlerini işaret edebilir.
Sonuçları doğru yorumlama
Korelasyon katsayısı −1 ile +1 arasında değişir. +0,7 üzeri iki varlığın birlikte hareket ettiği anlamına gelir — ikisini de tutmak minimum çeşitlendirme sağlar. −0,3 altı ters yönlü hareket gösterir ve güçlü hedge değeri sunar.
Kullanılan zaman dilimini her zaman kontrol edin. 30 günlük korelasyon 365 günlükten önemli ölçüde farklı olabilir. BTC ve ETH yıllık +0,85 gösterir ama altcoin sezonlarında +0,4'e ayrışabilir.
Hangi senaryoları modelleyebilirsiniz?
Portföy oluşturma: %60 BTC ve %40 ETH tutuyorsunuz. +0,87 korelasyonla portföyünüz neredeyse sıfır çeşitlendirmeye sahip. Düşük korelasyonlu bir varlığa %15 ayırma düşüşleri önemli ölçüde azaltır.
Çift ticareti: iki L1 tokeni 90 gün içinde +0,92 korelasyon gösteriyor. Biri geçici olarak %8 düşerken diğeri sadece %2 düştüğünde, bu %6 sapma potansiyel geri dönüş sinyali verir.
Harekete geçmeden önce neyi kontrol etmelisiniz?
- Korelasyon verilerine güvenmeden önce: 1) En az 90 günlük veri kullanıldığını doğrulayın. 2) Dönemin olağanüstü olaylar içerip içermediğini kontrol edin. 3) Her iki varlığın tutarlı işlem hacmine sahip olduğunu onaylayın.
- Hesapladıktan sonra: korelasyonun geriye dönük olduğunu ve piyasa stresinde hızla değişebileceğini unutmayın.
Hangi hatalar bu hesabı bozar?
- En büyük hata düşük korelasyonun sıfır risk anlamına geldiğini varsaymaktır. +0,2 korelasyonlu iki varlık piyasa paniğinde ikisi de %30 düşebilir.
- Yaygın bir diğer hata, getiri korelasyonu yerine fiyat korelasyonu kullanmaktır. Girdi olarak her zaman günlük veya haftalık yüzde getirileri kullanın.
Gerçekçi olarak hangi aralık beklenir?
Tipik kripto korelasyon aralıkları: BTC↔ETH +0,80–0,90, BTC↔büyük altlar +0,60–0,80, BTC↔küçük altlar +0,30–0,60, BTC↔stablecoinler ~0,00, BTC↔altın +0,05–0,25.
Anlamlı çeşitlendirme için portföyünüzün en az %20'sini ana varlığınızla +0,5 altı korelasyonlu varlıklarda tutmayı hedefleyin.
Tekrar kullanılabilir uygulama şablonları
Üç aylık iş akışı: 1) 180 günlük getiriler kullanarak tüm varlıklar için ikili korelasyonlar hesaplayın. 2) +0,85 üzeri çiftleri belirleyin. 3) +0,3 altı korelasyonlu ve pozitif beklenen getirili varlıklar arayın.
Risk yönetimi için, en büyük iki varlığınız arasındaki korelasyon 30 gün boyunca +0,90'ı aştığında uyarı kurun.
Veri hijyeni ve model bakımı
Portföy korelasyonlarını aylık yeniden hesaplayın. Piyasa rejim değişiklikleri korelasyonları önemli ölçüde kaydırır. Eğilimleri tespit etmek için tarihsel korelasyonları arşivleyin.
Hesaplamaları doğrulamak için birden fazla veri kaynağı kullanın. Kaynaklar 0,10'dan fazla farklılık gösteriyorsa veri kalitesini araştırın.
Sermaye dağıtımı öncesi son doğrulama
Sonuçları görsel incelemeyle doğrulayın: her iki varlığın normalleştirilmiş getirilerini aynı grafikte çizin. Yüksek pozitif korelasyon birlikte hareket eden iki çizgi gibi görünmelidir.
Korelasyon varsayımlarınızı son 3 piyasa düşüşünde tutunup tutunmadığını kontrol ederek geriye dönük test edin.
Resmi kaynaklar
Sık sorulan sorular
Kripto korelasyon hesaplayıcısı nedir?
Bir korelasyon hesaplayıcısı, iki kripto varlığın birlikte nasıl hareket ettiğini −1 (zıt) ile +1 (özdeş) arasında ölçer. BTC ve ETH, 2024–2026 boyunca ~0.85 korelasyona sahiptir, yani ETH zamanın %85'inde BTC ile aynı yönde ancak daha yüksek genlikle (beta ~1.3) hareket eder.
Korelasyon nasıl hesaplanır?
Pearson korelasyonu = günlük log getirilerinde kovaryans(X, Y) / (stdev(X) × stdev(Y)). Standart pencereler: taktik için 30 günlük, portföy oluşturma için 90 günlük, stratejik için 365 günlük. Çoğu araç, piyasalar geliştikçe değerlerin değişmesi için yuvarlanan pencereler kullanır.
2026'da BTC-ETH korelasyonu nedir?
90 günlük yuvarlanan BTC-ETH korelasyonu normal piyasalarda ortalama 0.80–0.90'dır, çöküşler sırasında 0.95+'a fırlar (Mart 2020, Mayıs 2022, Ağustos 2024). Stres olaylarında kripto korelasyonları 1.0'a doğru yükselir — altcoinler arasında "çeşitlendirmenin" düşüşü azaltmakta sıklıkla başarısız olmasının ana nedeni.
Stablecoinler kripto ile korelasyonlu mu?
USDC/USDT, tasarım gereği BTC/ETH ile sıfıra yakın korelasyona sahiptir (≈ 0.05). Ancak depeg sırasında (USDC Mart 2023, UST Mayıs 2022) panik kriptodan stable'a aktığında korelasyon −0.4'e fırlayabilir. Stablecoin holdinglerini "sıfır risk" değil "düşük korelasyon" olarak değerlendirin.
Portföy çeşitlendirmesi için korelasyonu nasıl kullanırım?
Gerçek çeşitlendirme için <0.5 korelasyona sahip varlıkları birleştirin. BTC faktör yapısına hâkim olduğundan kripto sepetleri sınırlıdır. Tipik bir "çeşitlendirilmiş" BTC, ETH, SOL, AVAX, MATIC portföyünün etkili bahis sayısı ≈ 1.4'tür — korelasyon hesaba katıldığında temelde tamamen BTC.
BTC, S&P 500 ile korelasyonlu mu?
2020–2022: 0.55–0.70 (likidite odaklı akışlar nedeniyle yüksek). 2023–2024: 0.20–0.35 (ETF akışları geldikçe ayrışma). 2025–2026: ~0.30, Fed pivotları sırasında kısa süreli 0.6'ya fırlamalarla. BTC artık "korelasyonsuz" değil ancak 1:1 teknoloji hisse senedi vekili de değil.
