Калькулятор ожидания сделки
Бесплатный калькулятор математического ожидания сделки. Оцените преимущество стратегии и спрогнозируйте месячные результаты по винрейту и R-мультипликаторам.
Ожидаемая прибыль — модель, не гарантия. Проскальзывание и качество исполнения влияют на реальные результаты.
Как использовать Калькулятор ожидания сделки
Вычисляет ожидаемый долларовый доход на сделку на основе винрейта и средней прибыльной/убыточной сделки.
40% винрейт с $300 средним выигрышем и $100 средним проигрышем даёт $60 на сделку.
Гайд по входным параметрам и допущениям
Винрейт определяется минимум по 50-100 сделкам.
Комбинируйте с Келли для сайзинга и Risk of Ruin для проверки выживаемости.
Как правильно интерпретировать результаты
Ожидание сделки показывает среднюю сумму прибыли или убытка на сделку при большой выборке. Положительное ожидание $25 = в среднем $25 прибыли на сделку. Если отрицательное, никакой сайзинг не сделает стратегию прибыльной. Используйте с <a href="/ru/kalkulyator-risk-dohodnost/">калькулятором риск/доход</a> для оценки сетапов.
Формула: Ожидание = (% побед x Ср. выигрыш) - (% потерь x Ср. проигрыш). Трейдер с 45% побед и 2,5:1 R:R: (0,45 x 2,5) - (0,55 x 1) = 0,575R на сделку. Даже низкий % побед даёт хорошее ожидание при высоком R:R. <a href="/ru/kalkulyator-kriteriya-kelli/">Калькулятор Келли</a> определит оптимальный размер позиции.
Практические сценарии и рабочий процесс
Крипто-дейтрейдер анализирует 150 сделок: 58% побед, средний выигрыш $420, средний проигрыш $280. Ожидание = $243,60 - $117,60 = $126/сделку. 5 сделок/день = $630 брутто. При $15 комиссии: нетто $51 ($255/день). Комиссии съедают 60% — смена биржи может почти удвоить доход.
Свинг-трейдер: 35% побед, 4:1 R:R. Риск $200: выигрыш $800, проигрыш $200. Ожидание = $280 - $130 = $150/сделку. Несмотря на большинство убыточных сделок, стратегия прибыльна. Через <a href="/ru/kalkulyator-razmera-pozicii/">калькулятор размера позиции</a> устанавливает 1,5% риска.
Чек-лист по рискам и исполнению
- До расчёта: 1) Данные минимум 50 завершённых сделок. 2) Разделите выигрыши и проигрыши, посчитайте средние каждой группы. 3) Включите все расходы: комиссии, фандинг, вывод, проскальзывание.
- После: положительное, но ниже $10/сделку — оцените, оправдывает ли это затраты времени. Сравните в тренде vs флэте. $200 в тренде, -$50 во флэте = нужен фильтр тренда.
Типичные ошибки
- Самая частая ошибка — расчёт по малому числу сделок. При 20 сделках случайная дисперсия может показать положительное ожидание для убыточной стратегии. Минимум 50, оптимально 100+. Монте-Карло поможет оценить вариацию от размера выборки.
- Исключение аномальных сделок. Одна сделка на $15 000 от пампа резко завышает средний выигрыш. Посчитайте с и без 3 лучших и 3 худших — если без выбросов ожидание отрицательное, преимущество может быть иллюзорным.
Бенчмарки доходности и диапазоны ожиданий
Профессионалы целят в 0,3R–0,8R на сделку. При 1% риска на $100 000, 0,5R = $500/сделку. 250 дней x 2 сделки = $250 000/год (250%). Скромное ожидание, накопленное за множество сделок, даёт существенную доходность.
Внимание: ниже 0,1R — маржинально, расходы могут обнулить. Выше 2R — нереалистично, обычно малая выборка или подгонка. Бэктест показывает 2R+ — проверьте на данных вне выборки.
Повторяемые шаблоны исполнения
Алгоритм: экспортируйте последние 100 сделок → классифицируйте → средние → вычтите комиссии → введите в калькулятор → запишите с датой. Ежемесячно. 3 месяца снижения подряд — пауза. Сравните с <a href="/ru/kalkulyator-risk-dohodnost/">калькулятором риск/доход</a>.
Разработка стратегий: рассчитайте ожидание для каждого типа сетапа отдельно. Пробои 0,8R, а возврат к среднему -0,2R — исключите убыточные сетапы для значительного улучшения.
Гигиена данных и поддержка модели
Пересчитывайте каждые 30 сделок или ежемесячно. 0,6R полгода назад мог упасть до 0,2R. Отслеживайте на скользящей базе 100 сделок. Ниже 0,15R — исследуйте причины.
Ведите раздельный учёт по классу актива, таймфрейму и типу стратегии. Общая цифра маскирует движущие факторы и балласт.
Финальная проверка перед входом в позицию
Проверьте проекцией вперёд. Ожидание говорит $15 000 за 100 сделок — реальный P&L должен быть в разумных пределах (+/-40%). Если отстаёт на 50%+ — оптимистичные искажения, переаудит журнала.
Сверьте с официальной историей биржи. Расхождения выявляют забытые сделки, неточные цены или пропущенные комиссии. Данные биржи — истина.
Частые вопросы
Что такое ожидаемая доходность сделки и почему это важно?
Ожидаемая доходность сделки — это средняя сумма, которую вы ожидаете выиграть или проиграть за сделку в большой серии сделок. Она объединяет процент выигрышей, средний выигрыш и средний проигрыш в одно число. Положительное ожидание означает, что стратегия прибыльна в долгосрочной перспективе; отрицательное — что вы будете терять деньги независимо от отдельных серий выигрышей.
Как рассчитать ожидаемую доходность для крипто-стратегии?
Ожидание = (Процент выигрышей x Средний выигрыш) - (Процент проигрышей x Средний проигрыш). Например, при 45% выигрышей, среднем выигрыше $200 и среднем проигрыше $100: (0,45 x $200) - (0,55 x $100) = $90 - $55 = $35 положительного ожидания на сделку.
Какое ожидание на сделку считается хорошим в крипте?
Любое положительное ожидание лучше нуля, но стремитесь к 0,2R-0,5R на сделку (где R — ваша единица риска). Если вы рискуете $100 на сделку, ожидание 0,3R означает $30 средней прибыли на сделку. Стратегии с высоким ожиданием встречаются реже, но позволяют быть прибыльными на меньших выборках.
Что такое R-мультипликаторы в трейдинге?
R-мультипликаторы выражают ваши прибыли и убытки как кратные начального риска (R). Если вы рискуете $100 и зарабатываете $250, это +2,5R. Если теряете $100, это -1R. Использование R-мультипликаторов нормализует результаты между разными размерами позиций и упрощает оценку эффективности стратегии.
Сколько сделок нужно для надёжного ожидания?
Минимум 30 сделок даёт грубую оценку, но 100+ дают значительно больше статистической уверенности. Крипто-стратегии следует оценивать как минимум за один полный рыночный цикл. При малом размере выборки ваше реальное ожидание может существенно отличаться от измеренного.
Может ли стратегия с низким процентом выигрышей быть прибыльной?
Безусловно. Стратегии следования за трендом и пробоя в крипте часто имеют процент выигрышей 30-40%, но достигают больших R-мультипликаторов на победителях (от 3R до 10R и более). При 35% выигрышей со средним выигрышем 4R и средним убытком 1R: (0,35 x 4) - (0,65 x 1) = 0,75R на сделку — это отличный результат.