Калькулятор корреляции криптовалют
Бесплатный калькулятор корреляции криптовалют. Измерьте ценовую корреляцию между любыми двумя криптовалютами и создайте диверсифицированный портфель.
Рассчитать корреляцию активов
Введите месячную доходность двух активов для вычисления коэффициента корреляции Пирсона.
Как использовать Калькулятор корреляции криптовалют
Калькулятор корреляции криптовалют измеряет, насколько синхронно движутся цены двух активов за выбранный период. Введите два актива, выберите окно (7, 30, 90 или 365 дней) — инструмент вернёт коэффициент Пирсона от -1,0 до +1,0. Значение выше +0,7 означает, что пара растёт и падает синхронно.
Используйте данные корреляции для построения портфеля, где активы не обваливаются одновременно. BTC-ETH обычно около +0,85 — минимальная диверсификация. Сочетание крипто со стейблкоинами может снизить общую волатильность портфеля.
Гайд по входным параметрам и допущениям
Поля активов принимают любой тикер из CoinGecko (5 000+ монет). Временное окно определяет период дневных цен закрытия. Короткие окна (7-30 дней) улавливают свежие сдвиги; длинные (90-365 дней) дают статистически устойчивые результаты.
На выходе — коэффициент корреляции, диаграмма рассеяния дневных доходностей и график скользящей корреляции. Резкие отклонения от исторического среднего могут сигнализировать о структурном сдвиге рынка.
Как правильно интерпретировать результаты
Коэффициент корреляции варьируется от −1 до +1. Значение выше +0,7 означает, что два актива движутся вместе — удержание обоих даёт минимальную диверсификацию. Ниже −0,3 — активы движутся в противоположных направлениях, обеспечивая сильное хеджирование.
Всегда проверяйте используемый период. 30-дневная корреляция может радикально отличаться от 365-дневной. BTC и ETH показывают +0,85 за год, но могут расходиться до +0,4 в сезоны альткоинов.
Практические сценарии и рабочий процесс
Построение портфеля: у вас 60% BTC и 40% ETH. При корреляции +0,87 портфель практически не диверсифицирован. Добавление 15% в актив с низкой корреляцией существенно снизит просадки.
Парный трейдинг: два L1-токена показывают +0,92 корреляцию за 90 дней. Когда один временно падает на 8%, а другой только на 2%, расхождение в 6% сигнализирует о потенциальном возврате.
Чек-лист по рискам и исполнению
- Перед использованием данных: 1) Убедитесь, что используется минимум 90 дней данных. 2) Проверьте, включает ли период экстраординарные события. 3) Подтвердите стабильный объём торгов обоих активов.
- После расчёта: помните, что корреляция ретроспективна и может резко измениться в период рыночного стресса.
Типичные ошибки
- Главная ошибка — считать, что низкая корреляция означает нулевой риск. Два актива с +0,2 могут оба упасть на 30% при общей панике.
- Другая частая ошибка — использование корреляции цен вместо корреляции доходностей. Всегда используйте ежедневные или еженедельные процентные доходности.
Бенчмарки доходности и диапазоны ожиданий
Типичные диапазоны: BTC↔ETH +0,80–0,90, BTC↔крупные альты +0,60–0,80, BTC↔мелкие альты +0,30–0,60, BTC↔стейблкоины ~0,00, BTC↔золото +0,05–0,25.
Для значимой диверсификации направляйте минимум 20% портфеля в активы с корреляцией менее +0,5 к основному холдингу.
Повторяемые шаблоны исполнения
Ежеквартальный процесс: 1) Рассчитайте парные корреляции всех активов по 180-дневным доходностям. 2) Определите пары выше +0,85. 3) Найдите активы с корреляцией ниже +0,3 и положительной ожидаемой доходностью.
Для управления рисками настройте оповещения, когда корреляция двух крупнейших позиций превышает +0,90 в течение 30 дней подряд.
Гигиена данных и поддержка модели
Пересчитывайте корреляции ежемесячно. Смена рыночного режима существенно сдвигает корреляции. Архивируйте исторические данные для выявления трендов.
Используйте несколько источников данных для проверки. Если источники расходятся более чем на 0,10, исследуйте качество данных.
Финальная проверка перед входом в позицию
Проверяйте визуально: постройте нормализованные доходности обоих активов на одном графике. Высокая положительная корреляция выглядит как две линии, движущиеся синхронно.
Протестируйте допущения о корреляции на истории — проверьте, сохранялись ли они в последних 3 просадках рынка.
Частые вопросы
Что такое калькулятор корреляции крипты?
Калькулятор корреляции измеряет, как два криптоактива движутся вместе, от −1 (противоположно) до +1 (идентично). У BTC и ETH корреляция ~0,85 за 2024–2026, что означает, что ETH обычно движется в том же направлении, что и BTC, в 85% случаев, но с большей амплитудой (бета ~1,3).
Как рассчитывается корреляция?
Корреляция Пирсона = ковариация(X, Y) / (стандартное отклонение(X) × стандартное отклонение(Y)) на дневных лог-доходностях. Стандартные окна: 30 дней для тактических, 90 дней для конструирования портфеля, 365 дней для стратегических. Большинство инструментов используют скользящие окна, поэтому значения меняются по мере эволюции рынков.
Какая корреляция BTC-ETH в 2026 году?
90-дневная скользящая корреляция BTC-ETH в среднем 0,80–0,90 на нормальных рынках, поднимаясь до 0,95+ во время крахов (март 2020, май 2022, авг 2024). Корреляции в крипте растут к 1,0 в стрессовых событиях — ключевая причина, почему «диверсификация» по альткоинам часто не снижает просадку.
Коррелируют ли стейблкоины с криптой?
У USDC/USDT почти нулевая корреляция с BTC/ETH (≈ 0,05) по дизайну. Однако во время депегов (USDC март 2023, UST май 2022) корреляция может подскочить до −0,4, поскольку панические потоки выходят из крипты в стейбл. Относитесь к холдингам стейблкоинов как к «низкокоррелированным», а не «безрисковым».
Как использовать корреляцию для диверсификации портфеля?
Сочетайте активы с корреляцией <0,5 для подлинной диверсификации. Криптокорзины ограничены, потому что BTC доминирует в факторной структуре. Типичный «диверсифицированный» портфель из BTC, ETH, SOL, AVAX, MATIC имеет эффективное число ставок ≈ 1,4 — практически весь BTC после учёта корреляции.
Коррелирует ли BTC с S&P 500?
2020–2022: 0,55–0,70 (высокая, из-за потоков, движимых ликвидностью). 2023–2024: 0,20–0,35 (расцепление по мере прихода потоков ETF). 2025–2026: ~0,30, с краткими всплесками до 0,6 во время разворотов ФРС. BTC больше не «некоррелирован», но и не является 1:1 прокси технологических акций.
Связанные калькуляторы
← ← Все инструменты: Инвестиции