Калькулятор арбитража криптовалют
Рассчитайте прибыль от арбитража между биржами с учётом комиссий и стоимости вывода.
Рассчитать прибыль от арбитража
Введите цены покупки и продажи на двух биржах, чтобы проверить, покрывает ли спред комиссии.
Как использовать Калькулятор арбитража криптовалют
Арбитражный калькулятор выявляет возможности заработка на разнице цен одной криптовалюты на разных биржах. Введите цену покупки на одной бирже и цену продажи на другой вместе с комиссиями и стоимостью перевода, чтобы увидеть чистую прибыль и процент доходности.
Реальные арбитражные окна длятся от секунд до минут. Используйте калькулятор для определения минимально прибыльного спреда — ценового разрыва, покрывающего все комиссии. Учитывайте время перевода: 30-минутное подтверждение BTC означает, что разрыв должен быть достаточным, чтобы пережить волатильность за время трансфера.
Гайд по входным параметрам и допущениям
Два обязательных поля — цена покупки (на бирже с низкой ценой) и цена продажи (на бирже с высокой ценой). Поля комиссий принимают отдельные проценты для каждой биржи плюс фиксированную комиссию за вывод в USD. Размер позиции определяет сумму, которую вы переводите.
Дополнительные поля: время перевода (в минутах) для оценки рисков и допустимое проскальзывание. Калькулятор выдаёт чистую прибыль, процент ROI, безубыточный спред и оценку годовой доходности при многократных операциях в день.
Как правильно интерпретировать результаты
Главный результат — чистая прибыль от арбитража: валовой спред минус обе торговые комиссии и комиссия за вывод. Читайте его рядом со спредом безубыточности: эта цифра — разрыв в цене, который нужно превысить лишь для покрытия издержек. Если ваш валовой спред ниже безубыточности, сделка гарантированно убыточна при любом размере. Положительный ROI имеет смысл, только если переживёт время перевода и проскальзывание.
Чистый ROI — честное число, а не валовой спред. Разрыв 0,5% на покупке $10 000 выглядит как $50, но две комиссии по 0,1% плюс вывод $5 обычно оставляют около $20 — 0,2% за круг. Сверьте вводные с <a href="/ru/sravnenie-komissiy-birzh/">калькулятором комиссий бирж</a> и считайте любой чистый ROI ниже 0,2% шумом, который сотрёт одно плохое исполнение.
Практические сценарии и рабочий процесс
Спотовый арбитраж между биржами (CEX-CEX) — основной сценарий: вы видите BTC дешевле на бирже A, чем бид на бирже B, покупаете на A, выводите и продаёте на B. Введите обе цены, обе комиссии тейкера и сетевую комиссию за вывод, чтобы увидеть, покрывает ли разрыв издержки. Это также полезно для проверки обещаний арбитражных ботов о «гарантированной прибыли» — введите их заявленные спреды и увидите, как комиссии съедают большую часть преимущества.
Используйте для сравнения площадок перед вводом капитала: протестируйте одну монету на нескольких парах бирж и оставьте лишь маршрут, где чистая прибыль остаётся положительной после реалистичной комиссии за вывод. Калькулятор также моделирует сделки на депеге стейблкоинов. Для количества монет на каждой ноге <a href="/ru/kripto-konverter/">крипто-конвертер</a> помогает проверить, что десятичные знаки суммы и цены согласованы.
Чек-лист по рискам и исполнению
- Перед отправкой средств: 1) Убедитесь, что обе цены — реальные биды/аски, которые вы можете исполнить, а не средние котировки. 2) Используйте комиссии тейкера, поскольку арбитраж агрессивно снимает стакан. 3) Добавьте точную сетевую комиссию за вывод для цепи, по которой будете переводить. 4) Проверьте, что глубина стакана на стороне продажи поглощает весь ваш объём, не опуская цену ниже безубыточности.
- После расчёта: если чистый ROI положительный, но тонкий, спросите, переживёт ли спред перевод. Вывод BTC может занять 30–60 минут на подтверждения; токен ERC-20 — несколько минут. В это окно цена продажи может сдвинуться больше, чем вся ваша маржа, поэтому продолжайте, лишь когда буфер над безубыточностью с запасом превышает типичное движение актива за время вашего перевода.
Типичные ошибки
- Самая большая ошибка — использовать комиссии мейкера или вовсе игнорировать стоимость вывода. Исполнения в арбитраже тейкерские, поэтому обе ноги платят более высокую комиссию, а фиксированная сетевая комиссия сильнее всего бьёт по малым позициям — вывод $5 сам по себе равен 0,5% сделки на $1 000. Многие «прибыльные» спреды становятся отрицательными в момент, когда вы вводите честные комиссии тейкера с обеих сторон плюс реальную ончейн-стоимость.
- Вторая ошибка — считать снимок безрисковым. Реальные арбитражные окна закрываются за секунды, тогда как перевод между биржами занимает минуты — весь перевод вы в шорте по спреду. Тонкие стаканы добавляют проскальзывание, которое калькулятор не видит: объём, двигающий цену на 0,3% на стороне продажи, может стереть валовой разрыв в 0,5%. Розничный межбиржевой арбитраж обычно убыточен после этих трений.
Бенчмарки доходности и диапазоны ожиданий
Реалистичные межбиржевые спреды на ликвидных парах (BTC, ETH) составляют 0,1–0,6% и редко держатся; что-либо выше ~1% на крупном активе обычно сигнализирует об устаревших данных, остановленном выводе или цене, которую вы не сможете исполнить. Комиссии тейкера на крупных биржах около 0,075–0,20% на ногу, так что две ноги стоят 0,15–0,40% до вывода — это пол, который ваш валовой спред должен превзойти.
Комиссии за вывод сильно различаются по сети: несколько центов на Solana или L2, $1–$3 на многих токенах и несколько долларов в BTC на основной сети Bitcoin. В годовом выражении даже чистые 0,2% за круг складываются, только если вы можете повторять это много раз в день — и каждый повтор заново несёт все комиссии. Проверьте предполагаемый разрыв <a href="/ru/kalkulyator-bezubytochnosti/">калькулятором безубыточности</a>, прежде чем считать, что маршрут масштабируется.
Повторяемые шаблоны исполнения
Рабочий процесс: 1) Заранее пополните обе биржи, чтобы перевод не требовался посреди сделки, или явно примите риск времени перевода. 2) Прочитайте живой аск на дешёвой площадке и живой бид на дорогой. 3) Введите обе цены, обе комиссии тейкера и комиссию за вывод. 4) Продолжайте, только если чистая прибыль превышает безубыточность с запасом шире типичного движения актива. 5) Купите, затем немедленно продайте против заранее размещённого баланса.
Предварительное размещение балансов на обеих биржах — то, что отличает жизнеспособный арбитраж от азартной игры: оно превращает многоминутный перевод в два почти одновременных исполнения, а инвентарь вы перебалансируете позже, когда спреды спокойны. Если пополнить заранее нельзя, заложите вывод в обе стороны в издержки. Перезапускайте <a href="/ru/sravnenie-komissiy-birzh/">калькулятор комиссий бирж</a>, когда ваш 30-дневный объём меняет уровень тейкера.
Гигиена данных и поддержка модели
Записывайте каждый исполненный круг: метку времени, обе цены, комиссии на каждой ноге, стоимость вывода, проскальзывание исполнения относительно введённой котировки и фактический чистый результат против оценки калькулятора. За несколько десятков сделок разрыв между смоделированной и фактической прибылью выявит ваше реальное проскальзывание и то, как часто спреды схлопываются до вашего исполнения.
Непрерывно отслеживайте статус выводов и тарифные сетки бирж, поскольку и то и другое меняется без уведомления. Приостановленный вывод запирает капитал на дешёвой стороне, пока спред испаряется, а тихое повышение комиссии может обнулить ваше преимущество. Ведите учёт времени подтверждений каждой площадки, чтобы ваш буфер безубыточности отражал, сколько средства реально находятся под риском в транзите.
Финальная проверка перед входом в позицию
Финальные проверки перед перемещением средств: убедитесь, что бид на стороне продажи всё ещё превышает ваш спред безубыточности в момент исполнения, а не когда вы его впервые заметили. Проверьте сеть вывода и что депозиты включены на принимающей бирже — отправка по цепи, которую получатель не зачисляет, — самая дорогая арбитражная ошибка из существующих. Подтвердите, что ваши объёмы покупки и продажи помещаются в доступную глубину.
Проверьте чистое число по второму источнику: независимо умножьте количество на комиссию каждой ноги и вычтите вывод, чтобы подтвердить, что общие комиссии калькулятора совпадают. Если чистый ROI ниже примерно 0,2%, считайте возможность не стоящей риска исполнения и перевода — одно задержанное подтверждение или одно тонкое исполнение превратит её в убыток.
Авторитетные источники
Частые вопросы
Как рассчитывается прибыль крипто-арбитража?
Прибыль = (цена продажи − цена покупки) × количество − общие комиссии − слиппедж − стоимость переводов. Пример: купить 1 BTC по $73 500 на Kraken, продать по $73 800 на Binance: валовая $300, минус 0,20% taker-комиссии ($295), минус $30 за вывод BTC, минус 0,05% слиппеджа = ~$200 нетто за BTC.
Как на самом деле выполнять кросс-биржевой арбитраж?
Предварительно профинансируйте обе биржи капиталом, мониторьте цены в реальном времени через API (CCXT или собственный WebSocket), исполняйте одновременную покупку/продажу, когда спред > общей стоимости. Большинство профи никогда не переводят активы между сделками — они ребалансируют раз в неделю. Арбитраж с переводами в основном мёртв; CEX↔DEX (например, Binance ↔ Uniswap) всё ещё имеет 0,1–0,5% спредов на альткоинах.
Какие спреды типичны в 2026 году?
BTC/USDT между крупными CEX: 0,02–0,10% (после комиссий часто нерентабельно для ритейла). Среднекапные альты на биржах второго уровня: 0,3–1,5%. CEX↔DEX на токенах с низкой ликвидностью: 0,5–3%. Кросс-чейн (например, USDC на Ethereum против Solana): 0,05–0,20% спреды, но комиссии моста $5–50 съедают большинство ритейловых сделок.
Какая главная ошибка в арбитраже?
Игнорирование времени вывода. Спред 0,5% выглядит отлично, но если BTC подтверждается 60 минут, и цена движется на 1% против вас в середине перевода, ваша прибыль становится убытком. Фиксируйте через переводы стейблкоинов (USDT TRC-20 подтверждается за 30 секунд, комиссия $1) или поддерживайте предварительно профинансированные балансы на обеих биржах, чтобы никогда не нужно было бриджить во время сделки.
CEX-арбитраж или DEX-арбитраж — что прибыльнее?
DEX-арбитраж (Uniswap ↔ Sushi ↔ Curve через flash loans) даёт ~$50M/год кумулятивно, но доминируется MEV-ботами — ритейл не может конкурировать на Ethereum mainnet. CEX-арбитраж доступнее: спреды Binance↔Bybit↔OKX эксплуатируются с капиталом $50K+ и Python-ботом. Реалистичная доходность: 10–25% APY для опытных операторов.
Прибылен ли треугольный арбитраж до сих пор?
Редко на крупных парах. Циклы BTC→ETH→USDT→BTC на Binance закрываются за миллисекунды и требуют co-location. На меньших биржах (KuCoin, Gate.io) треугольные спреды 0,1–0,4% появляются ненадолго на неликвидных тройках альткоинов. Создание бота, сканирующего 200+ пар и исполняющего через REST API, — это $5K/мес. подработки для опытных разработчиков, а не стратегия быстрого обогащения.
Связанные калькуляторы
← ← Все инструменты: Торговые инструменты