Calculadora de Correlación Cripto
Calculadora de Correlación Cripto gratuita. Mide la correlación de precios entre criptomonedas y construye un portafolio diversificado con menor riesgo.
Calcular correlación de activos
Ingresa retornos mensuales de dos activos para calcular su coeficiente de correlación de Pearson.
Cómo usar Calculadora de Correlación Cripto
La Calculadora de Correlación Cripto mide cuán estrechamente se mueven juntos los precios de dos criptomonedas. Pega para cada activo una lista de retornos en porcentaje separados por comas (por ejemplo, 12 retornos mensuales de BTC y de ETH) o carga uno de los tres pares de ejemplo, y la herramienta devuelve un coeficiente de Pearson de -1,0 a +1,0. Una puntuación superior a +0,7 indica que el par tiende a subir y bajar juntos.
Usa datos de correlación para construir un portafolio donde los activos no caigan todos simultáneamente. BTC-ETH típicamente ronda +0,85, ofreciendo mínima diversificación entre sí. Combinar cripto con stablecoins o tokens DeFi puede reducir la volatilidad total del portafolio.
¿Qué significa cada dato que introduces?
Los campos Retornos activo A y Retornos activo B aceptan porcentajes de retorno separados por comas, no tickers, y no se descarga ningún precio. El período lo fijan los datos que pegas: la calculadora empareja las dos listas en orden, usa tantos puntos como tenga la lista más corta (los muestra como Puntos de datos) y necesita al menos dos. Ventanas cortas (7-30 días) capturan cambios recientes; ventanas largas (90-365 días) dan resultados más estables.
La salida incluye el coeficiente, el R cuadrado, una etiqueta de intensidad (de positiva fuerte a negativa fuerte) y una nota sobre el beneficio de diversificación; no hay gráficos. Divergencias marcadas de la media histórica pueden señalar cambios estructurales del mercado.
Cómo interpretar correctamente los resultados
El coeficiente de correlación varía de −1 a +1. Un valor superior a +0,7 significa que dos activos se mueven juntos — mantener ambos proporciona un beneficio de diversificación mínimo. Por debajo de −0,3 significa movimiento opuesto, proporcionando fuerte cobertura.
Siempre verifica el período utilizado. Una correlación de 30 días puede diferir dramáticamente de una de 365 días. BTC y ETH muestran +0,85 anual pero pueden divergir a +0,4 durante temporadas de altcoins.
¿Qué escenarios puedes modelar?
Construcción de portafolio: tienes 60% BTC y 40% ETH. Con correlación de +0,87, tu portafolio tiene casi cero diversificación. Agregar 15% en un activo de baja correlación reduciría significativamente las caídas.
Trading de pares: dos tokens L1 muestran +0,92 de correlación en 90 días. Cuando uno cae 8% temporalmente mientras el otro solo 2%, esta divergencia del 6% sugiere reversión potencial.
¿Qué comprobar antes de actuar?
- Antes de confiar en datos de correlación: 1) Verifica que se usen al menos 90 días de datos. 2) Comprueba si el período incluye eventos extraordinarios. 3) Confirma que ambos activos tuvieron volumen consistente.
- Después de calcular: recuerda que la correlación mira hacia atrás y puede cambiar rápidamente en estrés de mercado. En crisis, casi todos los criptoactivos se mueven a +0,95 de correlación.
¿Qué errores estropean este cálculo?
- El mayor error es asumir que baja correlación significa cero riesgo. Dos activos con +0,2 de correlación pueden caer ambos 30% en un pánico generalizado.
- Otro error común es usar correlación de precios en lugar de correlación de retornos. Siempre usa retornos porcentuales diarios o semanales como entrada.
¿Qué rango es realista esperar?
Rangos típicos de correlación cripto: BTC↔ETH +0,80–0,90, BTC↔alts grandes +0,60–0,80, BTC↔alts pequeños +0,30–0,60, BTC↔stablecoins ~0,00, BTC↔oro +0,05–0,25.
Para diversificación significativa, apunta al menos 20% del portafolio en activos con correlación menor a +0,5 respecto a tu posición principal.
Plantillas de ejecución reutilizables
Flujo trimestral: 1) Calcula correlaciones pareadas para todas las posiciones usando retornos de 180 días. 2) Identifica pares por encima de +0,85. 3) Busca activos con correlación menor a +0,3 y retornos positivos esperados.
Para gestión de riesgo, configura alertas cuando la correlación entre tus dos mayores posiciones supere +0,90 durante 30 días consecutivos.
Higiene de datos y mantenimiento del modelo
Recalcula las correlaciones del portafolio mensualmente. Los cambios de régimen de mercado desplazan las correlaciones significativamente. Archiva correlaciones históricas para detectar tendencias.
Usa múltiples fuentes de datos para verificar los cálculos. Si las fuentes discrepan más de 0,10, investiga la calidad de los datos.
Validación final antes de desplegar capital
Valida los resultados por inspección visual: grafica los retornos normalizados de ambos activos en el mismo gráfico. Alta correlación positiva debería verse como dos líneas moviéndose en tándem.
Prueba retrospectivamente tus supuestos de correlación verificando si se mantuvieron durante las últimas 3 caídas del mercado.
Fuentes autorizadas
Preguntas frecuentes
¿Qué es una calculadora de correlación cripto?
Una calculadora de correlación mide cuánto se mueven juntos dos activos cripto, de −1 (opuesto) a +1 (idéntico). BTC y ETH tienen ~0.85 de correlación durante 2024–2026, lo que significa que ETH se mueve típicamente en la misma dirección que BTC el 85% del tiempo pero con mayor amplitud (beta ~1.3).
¿Cómo se calcula la correlación?
Correlación de Pearson = covarianza(X, Y) / (desv. estándar(X) × desv. estándar(Y)) sobre retornos logarítmicos diarios. Ventanas estándar: 30 días para táctica, 90 días para construcción de portafolio, 365 días para estrategia. La mayoría de herramientas usan ventanas móviles, así que los valores cambian a medida que evolucionan los mercados.
¿Cuál es la correlación BTC-ETH en 2026?
La correlación móvil BTC-ETH a 90 días promedia 0.80–0.90 en mercados normales, alcanzando 0.95+ durante caídas (marzo 2020, mayo 2022, ago 2024). Las correlaciones cripto suben hacia 1.0 en eventos de estrés — una razón clave por la que "diversificar" entre alts a menudo no logra reducir el drawdown.
¿Las stablecoins están correlacionadas con cripto?
USDC/USDT tienen correlación cercana a cero con BTC/ETH (≈ 0.05) por diseño. Sin embargo, durante depegs (USDC marzo 2023, UST mayo 2022) la correlación puede saltar a −0.4 mientras los flujos de pánico salen del cripto hacia la stable. Trata las tenencias de stablecoins como "baja correlación" no "riesgo cero".
¿Cómo uso la correlación para diversificar el portafolio?
Combina activos con correlación <0.5 para diversificación genuina. Las cestas cripto son limitadas porque BTC domina la estructura de factores. Un portafolio "diversificado" típico de BTC, ETH, SOL, AVAX, MATIC tiene un número efectivo de apuestas ≈ 1.4 — básicamente todo BTC tras contabilizar la correlación.
¿BTC está correlacionado con el S&P 500?
2020–2022: 0.55–0.70 (alta, debido a flujos impulsados por liquidez). 2023–2024: 0.20–0.35 (desacoplamiento al llegar los flujos de ETF). 2025–2026: ~0.30, con picos breves a 0.6 durante pivotes de la Fed. BTC ya no es "no correlacionado" pero tampoco es un proxy 1:1 de acciones tecnológicas.
Calculadoras relacionadas
← ← Todas las herramientas: Inversión
