Calculadora de Arbitraje Cripto
Calcula el beneficio de arbitraje entre exchanges después de comisiones y costes de retiro.
Calcular ganancia de arbitraje
Ingresa precios de compra y venta en dos exchanges para ver si el spread cubre las comisiones.
Cómo usar Calculadora de Arbitraje Cripto
La Calculadora de Arbitraje identifica oportunidades de beneficio por discrepancias de precio de la misma criptomoneda en diferentes exchanges. Introduce el precio de compra en un exchange y el precio de venta en otro, junto con las comisiones de trading y costos de transferencia, para ver el beneficio neto y el porcentaje de retorno.
Las ventanas de arbitraje real duran de segundos a minutos. Usa esta calculadora para determinar tu spread mínimo rentable — la diferencia de precio necesaria para cubrir todas las comisiones. Considera los tiempos de transferencia: una confirmación de 30 minutos de BTC implica que la brecha debe ser suficiente para sobrevivir la volatilidad durante la transferencia.
Guía de entradas y supuestos
Los dos precios requeridos son el precio de compra (exchange más bajo) y el precio de venta (exchange más alto). Los campos de comisión aceptan porcentajes separados para cada exchange más una comisión fija de retiro en USD. El tamaño de posición determina el importe a mover.
Los campos opcionales incluyen tiempo de transferencia (en minutos) para evaluación de riesgo y tolerancia al deslizamiento. La calculadora muestra beneficio neto, porcentaje de ROI, spread de equilibrio y retorno anualizado estimado.
Cómo interpretar correctamente los resultados
El resultado principal es la ganancia neta de arbitraje — spread bruto menos ambas comisiones de trading y la comisión de retiro. Léelo junto al spread de equilibrio: esa cifra es la brecha de precio que debes superar solo para cubrir costos. Si tu spread bruto está por debajo del equilibrio, la operación es una pérdida garantizada sin importar el tamaño. Un ROI positivo solo vale si sobrevive al tiempo de transferencia y al deslizamiento.
El ROI neto es la cifra honesta, no el spread bruto. Una brecha del 0,5% en una compra de $10.000 parece $50, pero dos comisiones del 0,1% más un retiro de $5 suelen dejar unos $20 — un 0,2% por ciclo. Compara tus datos con la <a href="/es/comparador-comisiones-exchanges/">calculadora de comisiones de exchange</a> y trata cualquier ROI neto por debajo del 0,2% como ruido que un mal llenado borrará.
Escenarios prácticos y flujo de planificación
El arbitraje spot entre exchanges (CEX a CEX) es el caso central: ves BTC más barato en el exchange A que la oferta en el B, compras en A, retiras y vendes en B. Introduce ambos precios, ambas comisiones taker y la comisión de red de retiro para ver si la brecha realmente cubre costos. También sirve para evaluar promesas de bots de arbitraje de "ganancia garantizada".
Úsala para comparar plataformas antes de comprometer capital: prueba la misma moneda en varios pares de exchange y conserva solo la ruta donde la ganancia neta siga positiva tras una comisión de retiro realista. También modela operaciones de de-peg de stablecoins. Para las cantidades por pata, el <a href="/es/conversor-cripto/">conversor de cripto</a> ayuda a verificar que tus decimales de monto y precio cuadren.
Checklist de riesgo y ejecución
- Antes de enviar fondos: 1) Confirma que ambos precios son ofertas reales que puedes ejecutar, no precios medios. 2) Usa comisiones taker, ya que el arbitraje agrede el libro. 3) Añade la comisión de retiro exacta de la cadena que usarás. 4) Verifica que la profundidad del libro en la venta absorba tu tamaño completo sin bajar el precio por debajo del equilibrio.
- Tras calcular: si el ROI neto es positivo pero delgado, pregúntate si el spread sobrevivirá a la transferencia. Un retiro de BTC puede tardar 30–60 minutos entre confirmaciones; un token ERC-20 unos minutos. En esa ventana el precio de venta puede moverse más que todo tu margen, así que procede solo cuando el colchón sobre el equilibrio supere con holgura el movimiento típico del activo durante tu transferencia.
Errores comunes a evitar
- El mayor error es usar comisiones maker o ignorar el costo de retiro. El arbitraje paga taker en ambas patas, y la comisión fija de red golpea más fuerte en posiciones pequeñas — un retiro de $5 es ya el 0,5% de una operación de $1.000. Muchos spreads "rentables" se vuelven negativos al introducir comisiones taker honestas en ambos lados más el costo real on-chain.
- El segundo error es tratar la instantánea como libre de riesgo. Las ventanas reales de arbitraje se cierran en segundos, mientras una transferencia entre exchanges tarda minutos — estás corto del spread durante toda la transferencia. Los libros delgados añaden deslizamiento que la calculadora no ve: un tamaño que mueve el precio 0,3% en la venta puede borrar una brecha bruta del 0,5%. El arbitraje minorista suele ser no rentable tras estas fricciones.
Rangos de referencia y expectativas
Los spreads realistas entre exchanges en pares líquidos (BTC, ETH) van del 0,1 al 0,6% y rara vez persisten; algo por encima del ~1% en un activo importante suele indicar datos obsoletos, un retiro suspendido o un precio que no puedes ejecutar. Las comisiones taker rondan el 0,075–0,20% por pata, así que dos patas cuestan 0,15–0,40% antes de retiros — ese es el piso que tu spread bruto debe superar.
Las comisiones de retiro varían mucho por red: unos centavos en Solana o un L2, $1–$3 en muchos tokens, y varios dólares en BTC en la mainnet de Bitcoin. Anualizado, incluso un 0,2% neto limpio por ciclo solo compone si puedes repetirlo muchas veces al día — y cada repetición vuelve a incurrir en todas las comisiones. Verifica tu brecha con la <a href="/es/calculadora-punto-equilibrio/">calculadora de equilibrio</a> antes de asumir que la ruta escala.
Plantillas de ejecución reutilizables
Flujo: 1) Pre-financia ambos exchanges para no transferir a mitad de operación, o acepta el riesgo de tiempo de transferencia explícitamente. 2) Lee la oferta de venta en vivo en la plataforma barata y la oferta de compra en la cara. 3) Introduce ambas, ambas comisiones taker y la comisión de retiro. 4) Procede solo si la ganancia neta supera el equilibrio con un margen mayor que el movimiento típico del activo. 5) Compra y vende de inmediato contra saldo pre-posicionado.
Pre-posicionar saldos en ambos exchanges es lo que separa el arbitraje viable de una apuesta — convierte una transferencia de minutos en dos llenados casi simultáneos, y rebalanceas el inventario después cuando los spreads están calmos. Si no puedes pre-financiar, incluye el retiro de ida y vuelta en los costos. Recalcula con la <a href="/es/comparador-comisiones-exchanges/">calculadora de comisiones</a> cuando tu volumen de 30 días cambie tu nivel taker.
Higiene de datos y mantenimiento del modelo
Registra cada ciclo ejecutado: marca de tiempo, ambos precios, comisiones por pata, costo de retiro, deslizamiento del llenado frente al precio que introdujiste, y neto realizado frente a la estimación de la calculadora. En unas docenas de operaciones, la brecha entre lo modelado y lo realizado revela tu deslizamiento real y cuántas veces el spread colapsa antes de llenarse.
Monitorea continuamente el estado de retiros y las tablas de comisiones, ya que ambos cambian sin aviso. Un retiro suspendido atrapa capital en el lado barato mientras el spread se evapora, y un aumento silencioso de comisión puede invertir tu ventaja. Mantén un registro de los tiempos de confirmación de cada plataforma para que tu colchón de equilibrio refleje cuánto tiempo están realmente expuestos los fondos en tránsito.
Validación final antes de desplegar capital
Verificaciones finales antes de mover fondos: confirma que la oferta de compra del lado vendedor aún supera tu spread de equilibrio en el momento de ejecutar, no cuando lo detectaste. Verifica la red de retiro y que los depósitos estén habilitados en el exchange receptor — enviar por una cadena que el destino no acredita es el error de arbitraje más caro que existe. Confirma que tus tamaños de compra y venta caben en la profundidad disponible.
Valida la cifra neta con una segunda fuente: multiplica tu cantidad por la comisión de cada pata y resta el retiro para confirmar que las comisiones totales coinciden. Si el ROI neto está por debajo del 0,2%, trata la oportunidad como no rentable frente al riesgo de ejecución y transferencia — una confirmación retrasada o un llenado delgado la convertirá en pérdida.
Fuentes autorizadas
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la ganancia del arbitraje cripto?
Ganancia = (precio de venta − precio de compra) × cantidad − comisiones totales − slippage − costos de transferencia. Ejemplo: comprar 1 BTC a $73.500 en Kraken, vender a $73.800 en Binance: bruto $300, menos 0,20% de comisiones taker ($295), menos $30 de comisión de retiro BTC, menos 0,05% de slippage = ~$200 neto por BTC.
¿Cómo se ejecuta realmente el arbitraje entre exchanges?
Pre-financia ambos exchanges con capital, monitorea precios en tiempo real vía APIs (CCXT o WebSocket personalizado), ejecuta compra/venta simultánea cuando el spread > costo total. La mayoría de los profesionales nunca transfieren activos entre operaciones — rebalancean una vez por semana. El arbitraje basado en transferencias está prácticamente muerto; CEX↔DEX (por ejemplo, Binance ↔ Uniswap) aún tiene spreads del 0,1–0,5% en altcoins.
¿Qué spreads son típicos en 2026?
BTC/USDT entre los principales CEX: 0,02–0,10% (después de comisiones, a menudo no rentable para minoristas). Alts de mediana capitalización en exchanges Tier-2: 0,3–1,5%. CEX↔DEX en tokens de menor liquidez: 0,5–3%. Cross-chain (por ejemplo, USDC en Ethereum vs Solana): spreads de 0,05–0,20%, pero las comisiones de bridge de $5–50 se comen la mayoría de las operaciones de tamaño minorista.
¿Cuál es el mayor error en el arbitraje?
Ignorar el tiempo de retiro. Un spread de 0,5% se ve genial, pero si BTC tarda 60 minutos en confirmar y el precio se mueve 1% en tu contra a mitad de transferencia, tu ganancia se convierte en pérdida. Asegura vía transferencias de stablecoin (USDT TRC-20 confirma en 30 segundos, comisión $1) o mantén saldos pre-financiados en ambos exchanges para nunca necesitar bridgear durante una operación.
Arbitraje CEX vs arbitraje DEX — ¿cuál es más rentable?
El arbitraje DEX (Uniswap ↔ Sushi ↔ Curve vía flash loans) rinde ~$50M/año acumulados pero está dominado por bots MEV — los minoristas no pueden competir en Ethereum mainnet. El arbitraje CEX es más accesible: los spreads Binance↔Bybit↔OKX son explotables con $50K+ de capital y un bot Python. Retornos realistas: 10–25% APY para operadores hábiles.
¿Sigue siendo rentable el arbitraje triangular?
Raramente en pares principales. Los loops BTC→ETH→USDT→BTC en Binance se cierran en milisegundos y requieren co-locación. En exchanges más pequeños (KuCoin, Gate.io), spreads triangulares de 0,1–0,4% aparecen brevemente en tripletes ilíquidos de altcoins. Construir un bot que escanee 200+ pares y ejecute vía REST API es un ingreso paralelo de $5K/mes para desarrolladores hábiles, no una estrategia para hacerse rico.
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